ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA THỨC: THỰC NGHIỆM TẠI MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng sử dụng dữ liệu thu được từ 120 hồ sơ tín dụng ngân hàng. Mô hình hồi qui logistic nhị thức (binary logistic) và hồi quy logistic đa thức (multinomial logistic regression) được sử dụng để ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy mô hình hồi quy logistic đa thức thực hiện tốt hơn logit nhị phân. Ở mức độ rủi ro 1, tác động đến tín hiệu rủi ro bao gồm: Tài sản đảm bảo, năng lực tài chính của khách hàng, hoạt động kinh doanh đa dạng, kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng và kiểm tra, giám sát khoản vay. Ở mức độ rủi ro 2, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại chỉ là bốn yếu tố, ít hơn một yếu tố, tài sản thế chấp không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro tín dụng 2. Từ kết quả này nhóm tác giả đưa ra một số gợi ý về quản lý rủi ro để giúp hạn chế rủi ro tín dụng.

Từ khóa: rủi ro tín dụng; logistic đa thức; nợ xấu và nợ có rủi ro.