Ngân hàng Việt Nam : Ổn định để hội nhập

Abstract

Nghiên cứu so sánh kết quả định lượng sự tác động của các chỉ tiêu đặc trưng đến rủi ro ngân hàng tại Philippines, Thái Lan và VN trong giai đoạn 2006-2011. Kết quả: (i) LLP tỉ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên thu nhập lãi thuần và (ii) CtI tỉ lệ chi phí lương và trợ cấp trên tổng thu nhập đồng biến với rủi ro ngân hàng; (iii) LDR tỉ lệ cho vay trên huy động ngắn hạn; và (iv) LAD tỉ lệ tài sản thanh khoản trên huy động ngắn hạn nghịch biến với rủi ro ngân hàng. Tác giả gợi ý về nâng tầm quản lí rủi ro hệ thống ngân hàng VN hướng đến sự ổn định; đồng thời thảo luận vấn đề giảm đầu tư vào trái phiếu chính phủ của ngân hàng để đưa dòng tín dụng đến với khu vực tư nhân trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.