Dự báo lạm phát trên cơ sở các biến số tiền tệ

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề xuất một mô hình dự báo lạm phát cho nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn (với khoảng thời gian dự báo trước 1 năm) trên cơ sở các biến số tiền tệ, bao gồm cung tiền M2 và lãi suất. Mô hình này, sau đó, sẽ được sử dụng để thực hiện dự báo ngoài mẫu (out of sample) cho giai đoạn 2010-2014. Các kết quả dự báo cho thấy mô hình có thể được sử dụng như một công cụ tham khảo hữu ích cho công tác hoạch định chính sách tiền tệ, đặc biệt trong các thời kỳ lạm phát biến động mạnh.