ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ THÔNG QUA MÔ HÌNH GARCH VÀ DỮ LIỆU BẢNG
Từ khóa:
Mô hình ARCH, mô hình GARCH, mô hình OLS, mô hình LSDV
Tóm tắt
Nghiên cứu này đưa ra các quy trình ước lượng và lựa chọn mô hình tối ưu GARCH với dữ liệu bảng, đồng thời ứng dụng thực nghiệm dựa trên bộ dữ liệu bảng về tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc nội, tổng vốn và lao động của sáu quốc gia châu Mỹ Latinh trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2015. Thông qua kết quả nghiên cứu này, khi áp dụng vào tình hình thực tiễn của Việt Nam, có thể giúp dự báo GDP trong giai đoạn tới thông qua sự tăng/giảm các dữ liệu lịch sử đồng thời có tính đến các đặc điểm riêng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
