Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index - Nghiên cứu thực nghiệm

Abstract

Sử dụng mô hình GARCH-in-Mean, bài viết nghiên cứu ảnh hưởng lan truyền của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đến chỉ số VN-Index. Kết quả thực nghiệm cho thấy tỉ suất lợi tức trên chỉ số VN-Index có chịu ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, đặc biệt từ thị trường Mỹ. Tuy nhiên, do tính bất ổn định của tỉ suất lợi tức nên rủi ro của thị trường VN không phụ thuộc vào thông tin từ các thị trường này.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=ea4d3a86-1250-46c7-8a14-0899da0a961e