Ảnh hưởng của giá dầu đến Z-score của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Phương pháp Bayes

Tóm tắt

Sử dụng phương pháp Bayes, bài nghiên cứu đã tìm ra ảnh hưởng âm
của giá dầu đối với Z-score, đại diện cho mức độ ổn định trong hoạt động ngân
hàng. Bộ dữ liệu nghiên cứu bao gồm 28 ngân hàng thương mại từ năm 2011
đến năm 2021. Xác suất hậu nghiệm được mô phỏng ủng hộ cho tác động
âm của giá dầu đối với Z-score, với xấp xỉ 97%. Kết quả nghiên cứu không tìm
thấy bất kỳ ảnh hưởng rõ ràng nào của quy mô ngân hàng trong khi đó hệ số
an toàn vốn, tỷ lệ chi phí trên thu nhập và tỷ lệ thanh khoản có tác động dương
đối với Z-score với xác suất lần lượt trên 91%, 96% và 87%. Bên cạnh đó, hệ
số thu nhập lãi ròng và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cho thấy ảnh hưởng âm với xác
suất lần lượt trên 82% và 97%. Điều này cung cấp những bằng chứng hữu ích
về tác động của giá dầu cũng như các yếu tố nội bộ đến sự ổn định trong hoạt
động ngân hàng.