Dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán bằng thuật toán tăng cường

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là dự báo chiều biến động của chỉ số chứng
khoán Vnindex bằng các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán tăng cường XGBoost
đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của các biến trong dự báo. Dữ liệu là chỉ số
Vnindex trong thời gian 09/10/2000 đến 28/ 12/2022 trên cophieu68.vn. Các
chỉ báo kỹ thuật sử dụng dự báo chiều biến động đã cho thấy hiệu quả dự báo
độ chính xác trên 80%, kết quả chỉ ra khối lượng giao dịch là thông tin quan
trọng nhất dự báo chiều biến động của chỉ số chứng khoán.