Dự báo lạm phát ở Việt Nam bằng mô hình VAR

Tóm tắt

Một trong những nhiệm vụ chính của nghiên cứu kinh tế vĩ mô là
dự báo các biến số vĩ mô trong cả ngắn hạn và dài hạn. Có nhiều mô
hình khác nhau để dự báo các biến này. Một trong số các mô hình
thường được sử dụng là mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR). Đây là một
mô hình sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian, theo đó các giá trị quan sát
trước đó được dùng để dự báo. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng
mô hình VAR để dự báo lạm phát ở Việt Nam theo tháng trên cơ sở bộ
số liệu từ tháng 1/1997 đến tháng 2/2012 và dự báo lạm phát cho 10
tháng tiếp theo kể từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2012. Trong dài hạn
là phần dự báo lạm phát cho 12 tháng của năm 2013.