Giám sát rủi ro của hệ thống ngân hàng bắt nguồn từ chu kỳ kinh tế trên cơ sở lập trình tài chính

Tóm tắt

 Nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực do tính chu kỳ của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng, cũng như tăng cường khả năng hấp thụ những cú sốc kinh tế của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), giảm nguy cơ đổ vỡ hàng loạt trong hệ thống tài chính và nền kinh tế quốc gia nói chung, ủy ban Basel đã nghiên cứu và đưa ra những quy định về “tấm đệm phòng rủi ro” (gọi tắt là “tấm đệm phòng rủi ro chu kỳ”). Tuy nhiên, yêu cầu về “tấm đệm phòng rủi ro chu kỳ” sẽ làm gia tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, vì vậy, việc thực hiện đối mặt với nhiều khó khăn do phản ứng của các NHTM. Trước thực tiễn trên, một số quốc gia đã đưa ra những phương án thay thế. Trường hợp điển hình và có tính khả thi rất cao là của Ngân hàng Trung ương (NHTW) Thái Lan (BOT), với việc đưa ra phương án thay thế thông qua việc giám sát tỷ lệ Tín dụng/GDP thay cho việc áp dụng “tấm đệm phòng rủi ro chu kì” như khuyến nghị của Basel III. 

Nghiên cứu của chúng tôi sẽ hướng tới trình bày ý nghĩa của chỉ số tín dụng/GDP và mô phỏng quy trình thực hiện giám sát rủi ro của hệ thống ngân hàng bắt nguồn từ tính chu kỳ kinh tế trên cơ sở lập trình tài chính