Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt NamNghiên cứu tình huống bằng Stress Test

Tóm tắt

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về khả năng gánh chịu rủi ro tín dụng ở mức cao của ba ngân hàng lớn của Việt Nam trong bối cảnh của đại dịch
Covid-19. Số liệu được cập nhật đến năm 2020, là năm mà đại dịch diễn ra tại Việt Nam. Stress Test được lựa chọn là phương pháp chính cho nghiên cứu này. Kịch bản được xây dựng dựa trên thực tiễn ghi nhận tại Việt Nam năm 2020 trong bối cảnh diễn ra đại dịch Covid-19 làn sóng lần 3. Kết quả nghiên cứu tình huống cho thấy, BIDV, Vietinbank và Vietcombank đều có khả năng gánh chịu rủi ro tốt trước ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19 đến hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, ngay cả Vietinbank, một trong bốn ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất của Việt Nam, vẫn có những khó khăn khi hấp thụ rủi ro. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp quản trị rủi ro trong năm 2021, khi mà đại dịch Covid-19 đợt 4 đang diễn biến phức tạp.