Ứng dụng mô hình logit thứ bậc trong phân tích rủi ro tín dụng cá nhân: Trường hợp SeaBank Chi nhánh Cần Thơ

Tóm tắt

    Rủi ro tín dụng (RRTD) được các ngân hàng đặc biệt quan tâm nhưng ít nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra được các yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro theo cách thức quản lý RRTD thực tế tại ngân hàng do số liệu hạn chế. Bài viết này phân tích RRTD cá nhân bằng mô hình hồi quy logit thứ bậc dựa trên 232 quan sát được chọn ngẫu nhiên từ hồ sơ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại (NHTM) Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Cần Thơ. Kết quả chỉ ra, tám  yếu tố ảnh hưởng đến RRTD cá nhân bao gồm: giới tính, trình độ học vấn, số người phụ thuộc, mục đích sử dụng vốn vay, lĩnh vực ngành nghề tạo ra thu nhập, kiểm tra và giám sát người vay, lịch sử vay vốn của khách hàng và tài sản đảm bảo. Trong đó, mức tác động biên của giới tính, trình độ học vấn, mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra và giám sát khách hàng làm giảm rủi ro trả nợ của khách hàng chuyển từ mức rủi ro 1 chuyển sang mức rủi ro 2, và từ mức rủi ro 2 chuyển sang mức rủi ro 3. Trong khi đó, số người phụ thuộc, lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập, lịch sử vay vốn của khách hàng và tài sản đảm bảo làm tăng rủi ro trả nợ của khách hàng chuyển từ các mức rủi ro tương ứng. Vì vậy, để quản lý RRTD cá nhân, ngân hàng cần tập trung quản lý RRTD cá nhân dựa vào đặc điểm khách hàng trong hồ sơ cho vay.