Nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân bằng mô hình cây quyết định

Tóm tắt

Nghiên cứu này áp dụng mô hình cây quyết định nhằm xác định các thuộc tính tác động đến khả năng trả nợ đúng/quá hạn của khách hàng cá nhân. Đây là một trong số ít những nỗ lực đầu tiên ứng dụng mô hình cây quyết định trong nhận diện và dự báo khả năng trả nợ đúng/quá hạn tại
Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện trên dữ liệu lịch sử tín dụng của 400 khách hàng cá nhân đã có quan hệ với Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tính đến thời điểm 31/7/2019. Việc phân tích dữ liệu đã mang lại hai kết quả quan trọng. Thứ nhất, có tám trong 13 trường dữ liệu của khách hàng là thuộc tính quan trọng giúp xác định khả năng trả nợ đúng/quá hạn của ngân hàng, bao gồm thu nhập, chi phí dự phòng, số tiền vay, tài sản đảm bảo, số năm công tác, số nguồn thu nhập, số lần quan hệ tín dụng và mục đích vay. Thứ hai, mối quan hệ giữa tám thuộc tính này với khả năng trả nợ đúng/quá hạn được thể hiện qua một cấu trúc logic hình cây, đó là cơ sở khoa học quan trọng hỗ trợ cho quá trình thẩm định, ra quyết định tín dụng.