Tác động của bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường ngành ngân hàng Việt Nam

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu ứng kỷ luật thị trường (KLTT) của 26 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2015 khi có sự hiện diện của bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) và dựa trên mô hình của Demirgüç-Kunt & Huizinga (1999, 2004), để kiểm định mối quan hệ giữa lãi suất huy động thực tế (chi phí trả lãi tiền gửi) và tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi với rủi ro của ngân hàng (qua 3 biến: tỷ lệ vốn trên tài sản, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ thanh khoản). Kết quả cho thấy rằng, KLTT ngành ngân hàng Việt Nam tồn tại nhưng hoạt động còn yếu và sự hiện diện của BHTG ẩn có ảnh hưởng tiêu cực đến KLTT. Từ kết quả trên, bài nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm tăng cường tính hiệu quả của KLTT ngành ngân hàng Việt Nam.