BIẾN ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Mai Bình Dương
Lê Hoàng Anh
Tóm tắt
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu mối quan hệ trong cả ngắn hạn và dài hạn giữa biến động kinh tế vĩ mô và rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Thông qua mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) và các kiểm định cần thiết, tác giả đã tìm thấy mối quan hệ trong dài hạn giữa rủi ro tín dụng của Agribank, tăng trưởng tín dụng và thay đổi chỉ số giá chứng khoán VN-INDEX. Bên cạnh đó, trong ngắn hạn, rủi ro tín dụng của Agribank bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng GDP, thay đổi chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng tín dụng, thay đổi chỉ số giá chứng khoán
