NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt

Bài viết này sử dụng mô hình Bayesian Model Averaging (BMA) để nghiên cứu các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến khả năng khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 8 yếu tố tác động đến khả năng khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam, gồm: chỉ số đổ vỡ khu vực ngân hàng, chênh lệch lãi suất trong nước so với nước ngoài, chỉ số giá chứng khoán tổng hợp, độ lệch tỷ giá thực, số nhân cung tiền M2, xuất khẩu, dự trữ ngoại hối và tiền gửi ngân hàng.