PHÂN BỔ VỐN CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKOWITZ
ThS. HOÀNG THỊ KIM
THÁI PHƯƠNG THÚY
THÁI PHƯƠNG THÚY
Tóm tắt
Hiện nay, khi lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư, các nhà đầu tư thường áp dụng cách tiếp cận top – down. Tuy nhiên, cách tiếp cận trên lại không mấy hữu hiệu đối với việc phân bổ vốn như thế nào để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất. Sử dụng mô hình Markowitz sẽ giúp nhà đầu tư phân bổ vốn đầu tư của mình cho các mã chứng khoán để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất với mức rủi ro cho trước hoặc đạt mức rủi ro thấp nhất với mức sinh lời kỳ vọng cho trước.
